Что такое своп? Как учитывать его в торговле на рынке Форекс. Правила расчета и преимущества свопа. Альтернативный вариант – торговля с фиксированной комиссией за возможность держать сделки. Ответы на все эти важные вопросы Вы узнаете из нашей статьи.
Что собой представляет своп на рынке Форекс
Своп – это операция переноса позиции на следующие сутки. Его величина зависит от выбранной валютной пары и процентных ставок центробанков. От свопа можно отказаться, заменив его на фиксированную комиссию за перенос позиции на следующий день.
Любая сделка, заключенная на Форексе, подразумевает поставку валюты. При этом участники рынка имеют возможность удерживать свои сделки месяцами. Как это возможно?
Причиной такого положения дел является сделка своп, которую совершает брокер – фактически он одновременно закрывает и открывает сделку по текущему курсу. Это происходит автоматически в конце каждого рабочего дня – срабатывают 2 сделки, направленные в разные стороны, но объем у них одинаковый – разница только в дате. Выполнение такой операции предполагает выплату комиссии, величина которой может быть не только положительной, но и отрицательной. Разберем подробнее особенности расчета размера комиссии, также в нашем обучающем руководстве вы узнаете, как можно избежать ее оплаты.
Производные инструменты: контракты на поставку, фиксация цены или свопа
Как реализуется своп
Что касается практической реализации ролловера, то в конце каждого рабочего дня 2 сделки, направленные в разные стороны, выполняются автоматически. Объем у сделок одинаковый, разница имеется только в дате валютирования. Одна из сделок закрывает текущую сделку трейдера, тогда как другая заново ее открывает, но датой открытия значится уже новый день.
Отрицательный или положительный своп определяется процентной ставкой тех стран, валюты которых указаны в торгуемой паре, будь то американский доллар/рубль России на ммвб, австралийский доллар/фунт или любая другая валютная пара.
Своп или, как его еще можно назвать, ролловер или овернайт – операция, выполняемая брокером автоматически. Трейдер в ней не участвует. Овернайт позволяет учесть особенности работы валютного рынка Форекс, так что открытие и закрытие позиции на одну и ту же сумму в конце каждого дня позволяет урегулировать обязательства обеих сторон. Аналогичная методика используется для реализации таких рыночных деривативов как кредитный, ипотечный, дефолтный своп, товарный своп-контракт и прочие виды своп договоров, созданных для минимизации рисков на финансовых рынках, рынках форвардов и фьючерсов.
Как рассчитать своп
Расчет ролловера разумнее будет рассмотреть на следующем примере:
- Валютная пара eur / usd – трейдер открывает длинную позицию и покупает евро на 100000 долларов. Необходимо рассчитать величину свопа;
- Дата валютирования должна быть перенесена на 1 день. То есть в активе брокера на этот день будет «лишних» 100000 евро, но не будет хватать тех долларов, которые трейдер потратил на покупку евро. Чтобы соблюсти баланс, брокер размещает 100000 евро под 0,0% и одновременно берет кредит в долларах с процентной ставкой 1,0%. Расчеты таковы: 100000 х 1,0866 = 108660 долларов. Узнать актуальные данные по процентным ставкам можно в открытых источниках;
- Результат выполненных размещений следующий: за размещенные евро прибыли брокер не получает, поскольку процентная ставка нулевая, тогда как заем долларов подразумевает оплату процента за пользование кредитом за 1 день в валюте: 108660 х 0,01/365 = 2,98 долларов;
- За перенос позиции через сутки со счета трейдера списывается следующая сумма: 0,0 – 2,98 = – 2,98 долларов, если пересчитать эту сумму в пунктах, то получится около 0,3 п – именно на такое количество пунктов сдвигается цена не в пользу трейдера. Таким способом брокер получает причитающиеся ему 2,98 долларов.
Валютный коридор — метод правительственного регулирования курса валюты
Расчеты величины ролловера по каждой валютной паре можно сделать самостоятельно, но гораздо проще и быстрее найти такую информацию на сайте брокера.
Как правильно начисляется своп
Ролловер не является постоянной величиной и изменяется вместе с процентными ставками центробанков. Так же на величину свопа оказывают влияние и дни недели. В частности, в среду овернайт начисляется в тройном размере. Причина такого положения дел связана с выходными днями: позиция переносится со среды на четверг, при этом дата валютирования меняется с пятницы на понедельник – между этими днями не один, а целых три дня, включая субботу и воскресенье. Своп взимается сразу за 3 дня, учитывая и те, когда рынок не работает.
Большая часть современных брокеров, к примеру, Альпари позволяет трейдерам торговать без свопов. Если счет подразумевает отсутствие овернайта, то он называется исламским – по нормам шариата верующие не могут получать прибыль, не производя при этом материальных благ. Обмен валют шариатом не запрещен, но если трейдер получает за него прибыль, то она попадает под понятие «ростовщичества», которое нормами шариата также запрещено. Правда, если ролловер будет отрицательным, то проблем никаких не будет.
Как зарабатывать на СВОП
Если есть желание заработать на ролловере, то при наличии большого количества свободных средств можно попробовать торговать по стратегии Керри-Трейд. Система состоит в следующем: трейдер открывает разнонаправленные сделки у разных брокеров – сделки равны по объему. При этом важно подобрать валютную пару с максимальным положительным овернайтом. В соответствии со стратегией у одного из брокеров своп включен, а у другого – отключен. В результате прибыль от сделок никак не связана с направлением движения валютной пары, поскольку источником прибыли является положительная разница процентных ставок.
Чаще всего, своп не играет роли в результативности торговых стратегий трейдеров. Заметные суммы ролловеров наблюдаются только тогда, когда трейдеры заключают сделки с большими объемами и держат их неделями. Что касается всех остальных случаев, то величиной свопа в трейдинге можно пренебречь – достаточно иметь в виду, что за это взимается плата.
Как сделать условия торговли более простыми
Это можно осуществить через личный кабинет – отключить функцию. Даже если брокер на рекламирует такую услугу, то возможность сделать это имеется. Чтобы не терять клиентов и не работать себе в убыток, брокер может предложить фиксированную комиссию за перенос позиции на следующий день.
Если трейдер отключит своп, то лишит себя возможности получать прибыль от положительной разницы процентных ставок. Но речь не идет о больших прибылях – на самом деле сумма мизерная, так что ею, чаще всего, вообще можно пренебречь.
Надеемся, что после прочтения данного материала у Вас не осталось вопросов, что же такое своп. Продолжайте изучение на нашем сайте и вскоре, Вы станете настоящим профессионалом трейдинга!