Ральф Нельсон Эллиот – одно из наиболее известных имён в мире трейдинга. Обнаружив определённую закономерность в ценовых колебаниях, он сумел систематизировать их, разработав теорию, постулаты которой остаются актуальными и в сегодняшнем мире Forex. Изменчивость – один из базисных параметров рынка Форекс. И именно о том, как можно заработать на этом факторе мы сегодня и поговорим. На чем базируется его методика? Изучаем аспекты волновой теории Эллиота.
Теория цикличности волн Эллиота: как получить прибыль за счёт изменчивости рынка?
Волновая теория была сформирована Ральфом Эллиотом, имя которого и носит с момента её публикации, состоявшейся чуть меньше ста лет назад. Самым значимым в открытии Эллиота является то, что он ввёл двухвидовую классификацию рынка, которая используется большинством инвестиционных стратегий и трейдеров до сих пор. Это деление на медвежий и бычий тренд. В целом же данная методика базируется на цикличности поведения участников рынка(психологический фактор) и на том, что график стоимости всегда имеет форму волны. Кроме того, Ральф утверждал, что колебания цены делятся на 2 вида:
- Волны, соответствующие ориентации существующей тенденции;
- Колебания, совершаемые против направления общего тренда.
Другой тип классификации по Эллиоту также включает два пункта:
- Импульсные колебания;
- Коррекционные колебания.
В целом, колебания, рассматриваемые теорией, дают возможность предугадать настроения и действия подавляющего большинства участников рынка, а значит и последующие изменения ценовых показателей, поскольку они по большей части задаются именно инвесторами, а не самой биржей. А это уже, в свою очередь, позволит добиться более высоких результатов при ведении валютных торгов, за счёт стабильной доходности и работы с курсом.
Теория волн по Эллиоту
Первым делом стоит усвоить одну маленькую, но значимую аксиому: рынок изменчив. Тем не менее его изменчивость возможно и — более того — нужно прогнозировать. А раз можно спрогнозировать — можно получить прибыль, разумеется, при составлении верного прогноза, таков финансовый менеджмент. Для этого существует множество инструментов, методик торговли и несколько основных видов аналитики, позволяющих выявить закономерности в колебаниях показателей биржи. И волновая теория Ральфа Эллиота — один из наиболее эффективных способов составления прогнозов на сегодняшний день.
Если говорить кратко, то всё максимально просто и логично: есть 8 типов волновых колебаний, которые образуют единый, постоянно повторяющийся цикл. Знание этих периодов и принципов работы цикла позволит получать стабильный и немалый доход на колебаниях стоимости того или иного актива. Какой именно актив Вы выберете не имеет значения, волновая теория актуальна для всего рынка, включая рынок биткоинов.
Теперь затронем один из недостатков подхода. К сожалению, его никак нельзя назвать простым и доступным, как большинство прочих эффективных торговых систем на Forex. Сразу понять его полностью весьма непросто, поскольку здесь нет простого алгоритма вроде «следи за определённым индикатором и ищи сигналы входа». Разумеется, метод даёт общие рекомендации к действиям, но чтобы действительно полноценно пользоваться им с максимальной эффективностью необходимо понимать как функционирует рынок и уметь анализировать ситуацию. Результатом этого является не слишком большая популярность стратегий, основанных на данной теории: многие трейдеры, особенно среди начинающих, после знакомства с циклом Эллиота попросту начинают искать более простые инструменты для торговли. Однако, если досконально рассмотреть и освоить волновой анализ — можно зарабатывать гораздо больше, чем при использовании большинства распространённых среди инвесторов торговых техник. Такая эффективность достигается за счёт максимально точного прогнозирования реверсов, определения входных точек.
Основные принципы цикла Эллиота
Главный принцип заключается в восьмиступенчатой модели ценовых движений. То есть каждое движение цены идёт в соответствии с циклом, состоящим из восьми повторяющихся волн, и если верно определить текущую ступень, то на практике можно с высоким уровнем точности спрогнозировать дальнейшие ценовые колебания. А обладая этой информацией, Вы сможете определять верные точки входа в позицию и фиксации доходов. Теория Эллиота имеет немало адептов, но примерно такое же количество ненавистников, одни из которых изначально не верят в её действительность, а другие считают её слишком сложной, предпочитая более доступные методики взаимодействия с рынком. Главным практическим недостатком стратегий на основе такого подхода является то, что непросто начать работу, т.е. сложно обнаружить место старта цикла и текущую ступень. Тем не менее есть ряд инструментов, способных упростить этот процесс.
Основные правила для импульсных волн
- Откат второй ступени не может превышать первую. Если такое происходит, то это не искомое колебание, а коррекционное движение медвежьей тенденции.
- Уровень отката четвёртой волны не должен быть выше значения третьей. Превышение означает формирование импульса в медвежьем тренде.
- Третья ступень, как правило, на одном из первых двух мест по длительности. Она никогда не бывает самой короткой.
- Третья волна всегда преодолевает финал первой ступени. Если она остановилась прежде, чем достигла этого уровня, то это сигнал коррекционного движения.
- Четвёртая – никогда не заходит в зону первой ступени, поэтому перекрытия быть не должно.
Анализ методики для Forex
Очевидно, что стоимость не может быть статичным показателем. Цена постоянно изменяется, а её колебания по динамике схожи с волновыми движениями, поскольку за взлётом всегда следует падение — это закон сохранения энергии, действующий и здесь. Эту закономерность замечали многие трейдеры, проведшие на рынке достаточно длительное время, но только Ральф попробовал объединить эти закономерности в единую систему, получившую в итоге его имя.
Что даёт понимание волновой теории Эллиота рядовому инвестору:
- Позволяют определить ориентацию текущего движения тенденции;
- Определяют ценовые колебания активов, позволяя составлять прогнозы;
- Предоставляют возможность определить направление и степень сформировавшегося импульсного колебания.
Современная интерпретация
Разумеется, поскольку описываемый подход был разработан давно, а рынок эволюционирует с течением времени, постепенно он начала терять актуальность. Но некоторое время назад изначальная система была переработана, и так возникла современная версия волновой теории Эллиота. Во многом она стала проще и доступнее, а потому каждому профессиональному инвестору стоит добавить систему в свой арсенал, тем более, что теперь это не так сложно, а данные, предоставляемые теорией стоят усилий, которые будут потрачены на её изучение.
Многие с появлением обновлённой модификации пересмотрели своё отношение к системе Ральфа Нельсона, поскольку она стала более универсальной. Часть наиболее талантливых инвесторов даже разрабатывают собственные уникальные методики торговли на основе закономерностей, диктуемых рассматриваемым методом. Немало трейдеров при этом используют систему Ральфа в качестве пути наиболее полного понимания принципов работы биржи Форекс.
Минусы цикловой системы Эллиота
Разумеется волновые постулаты имеют и недостатки, как и любая другая техника взаимодействия с рынком. Хотя все они весьма относительны, и если для последователей эти недостатки не слишком критичны, то противники зачастую напирают именно на них.
- Первый недостаток в высокой степени субъективности. Как уже говорилось выше, метод не предоставляет определённого алгоритма действий, а даёт лишь общие рекомендации, которые необходимо индивидуально адаптировать под имеющиеся условия. Поэтому даже среди адептов нередко возникают споры.
- Второй весьма значительный минус в том, что достаточно сложно определить этап цикла, в котором биржа находится в данный момент. И даже профессиональный инвестор с богатым опытом ведения торгов зачастую не может мгновенно определить текущую фазу.
- Теория является достаточно обширной системой закономерностей и справочно-обучающего материала в сети на эту тему очень много. А значит на полное изучение системы уйдёт немало времени.
С другой стороны, для начального уровня торговли нет необходимости знать сразу всё. Хотя при таких условиях прибыль будет ниже, но она будет. При этом, возвращаясь к субъективности, стоит отметить то, что разные авторы по-разному рассматривают данную теорию, а это может сильно запутать, особенно если Вы являетесь начинающим участником рынка.
Практическая сторона цикла Эллиота
Как уже говорилось ранее, система состоит из восьми ступеней: пяти импульсов и трёх периодов коррекции, направленных в противоположную импульсным волнам сторону. Импульсы значительно превышают по длительности коррекционные волны, а если чуть глубже рассмотреть процесс возникновения волн — можно отметить то, что все волны теории повторяются. А это подводит нас к тому, что даже, казалось бы, незначительный участок волны характеризует всю модель целиком, являясь по сути её уменьшенной копией.
Порядок формирования и краткое описание каждой волны
- Первый импульс является достаточно слабым, поскольку цикл только начинается и в рынок вошло пока малое количество участников. По достижении некоторого максимума, трейдеры начинают закреплять прибыль, приостанавливая торги, что провоцирует формирование следующей ступени, несущей коррекционный характер.
- В месте зарождения второй волны открывается доступ к заключению коротких ордеров, но медведи уже сдают позиции, вследствие чего быки перехватывают инициативу в тот момент, когда волна подходит к концу, а нижний экстремум ещё не спустился ниже уровня, на котором сформировалась первая ступень.
- Третья обычно самая длительная, покупку в которой стоит совершать сразу же после превышения минимумом цены показателя Stop-Loss. В этот момент вступают в действие ошибочные Стоп-Лоссы, рассчитанные на медвежью тенденцию. Они открывают позиции покупки, тем самым увеличивая мощность текущего импульса.
- Четвёртая волна возникает в момент снижения предыдущей и является второй коррекционной ступенью. Инвесторы, как и во второй, фиксируют доходы.
- С приходом пятой ступени, трейдеры занимаются преимущественно позициями покупки, поскольку уверены в том, что тенденция ещё не окончена. По большей части это инвесторы, не вошедшие в рынок на третьей волне по каким-либо причинам. Хотя сила волны меньше, стоимость достигает своего максимума, а инициатива переходит к медведям.
Далее следует ещё два ниспадающих импульса и завершается цикл периодом коррекции, по окончании которого стартует новый цикл. В целом, если понять волновую теорию, то в её применении нет ничего сложного, нужно только верно определить текущий этап цикла.