анализ отчетов COT
Важное Стратегии Форекс

Анализ отчетов COT — отслеживаем крупные деньги

Анализ отчетов COT дает возможность оценить сделки спекулянтов и хэджеров, которые заметно влияют на рынок. Такая информация обеспечивает надежный фильтр для собственной торговой стратегии трейдера. Так давайте разбираться, как при помощи данной информации увеличивать свой капитал.

Используем анализ отчетов COT для успешного трейдинга

Для участников рынка вопрос о месте нахождения и поведении крупных трейдеров невероятно актуален. Данная информация предоставляет возможность оценить направление движения крупных денег, а значит, сделать и собственную торговлю более прибыльной. Источником проверенной информации может стать анализ отчетов СОТ.

В чем состоит польза отчетов СОТ

Такой документ содержит все данные о сделках SELL и BYE хеджеров и спекулянтов. По предоставленной информации возможно оптимальным образом оценить реальную «силу» позиций различных трейдеров. Полная база данных о продажах и покупках, квинтэссенцией которых и являются отчеты СОТ, позволит игроку «увидеть» настроение различных активов. Осталось правильно интерпретировать полученную из отчетов СОТ информацию и применить ее в игре трейдинге, получая прибыль. Как это сделать, вы узнаете в данном обучающем руководстве. Опытным трейдерам известно, что лучше торговать в том же направлении, в котором торгуют крупные участники рынка. Попытка войти в противоположную сторону аналогична попытке остановить мчащийся поезд — он просто снесет вас. Что касается отчетов СОТ, то они позволяют понять, какого направления решили придерживаться крупные трейдеры, пусть эта информация и подается с некоторым запозданием.

Стратегия Симфония — разгоните депозит на максимум!

Изучаем поведение крупных денег по отчетам COT

СОТ — это аббревиатура от Commitments of Traders, что означает «отчетность трейдеров». Такие данные дают представление о том, какие позиции заняты крупными игроками. Обычный экономический календарь не предоставит трейдеру такую информацию – в ее поисках придется обратиться на сайт организации U.S.CFTC, которая как арбитр занимается контролем «честности игры» на рынке фьючерсов. В U.S.CFTC все участники торгов регулярно отчитываются о своей работе. Собрав и систематизировав всю информацию, U.S.CFTC предоставляет сводный отчет на всеобщее обозрение на портале www.cftc.gov.

Интерес представляют данные с СМЕ. Получить их можно, перейдя в Market Reports – Commitments of Traders. Выбрав текущие отчеты (current legacy reports), нужно найти строчку Chicago Mercantile Exchange – это информация Чикагской биржи.

анализ отчетов COT

Алгоритм работы с Commitments of Traders

Весь массив информации изучать не придется — для анализа достаточно оценить данные крупных игроков:

  • NON-COMMERCIAL – крупные игроки, занимаются спекуляцией с целью получения прибыли. Данные об этих трейдерах включают колонки BYE, SELL и Spreads, в последней указано число разнонаправленных позиций. Поскольку речь идет о фьючерсах с разными сроками истечения, то крупные игроки на бирже закономерно могут открывать позиции, направленные в разные стороны — срок экспирации у них будет разным;
  • COMMERCIAL – крупные игроки, так называемые хеджеры, работают в личных интересах;
  • NON REPORTABLE POSITIONS – это индикатор направления толпы. Тут собраны мелкие трейдеры, чье настроение не оказывает на рынок решающего воздействия;
  • TOTAL – общее число контрактов на BYE и SELL от NON-COMMERCIAL и COMMERCIAL;
  • Анализ будет неполным без оценки динамики данных по сравнению с прошлой публикацией — такие данные указаны в CHANGES FROM;
  • Open Interest — индикатор количества денег в рынке, считается достаточно важным параметром.

Для выполнения нужного трейдеру анализа нет необходимости задействовать все предоставленные данные. Интерес представляет только валюта, так что данные по фьючерсам на товары просто пропускаем.

Форекс для чайников: как заработать деньги новичку

Как работать с отчетами СОТ

На платформе МТ4 отсутствует индикатор, который мог бы вывести данные непосредственно на график, что было бы очень удобно. Текстовая информация не позволяет визуально оценить сложившуюся на рынке картину, которая легко реализуется при помощи линий индикаторов.
Чтобы с удобством работать в онлайн-режиме, стоит воспользоваться ресурсом www.timingcharts.com, который позволяет выводить данные прямо под графиком. График лучше выбрать недельный, поскольку данные СОТ появляются еженедельно. Нажимаем на вкладку СОТ, чтобы получить отображение данных СОТ под графиком:

  • Зеленая линия: хеджеры – строка COMMERCIAL;
  • Синяя: спекулянты – строка NON-COMMERCIAL;
  • Красная линия: мелкие спекулянты – строка NON REPORTABLE POSITIONS.

анализ отчетов COTТакже важно отобразить открытый интерес — в 2nd С.О.Т. Panel выбираем Output , далее выбираем строку Custom, а в открывшемся списке указываем строку Interest.

Что важно учитывать в процессе анализа

  1. Хеджеры предпочитают стоять в противоположном от тренда направлении на фьючерсе. Это позволяет им застраховать себя от возможных убытков;
  2. Спекулянты предпочитают стоять по тренду – их цель в максимизации прибыли от спекулятивных операций;
  3. Открытый интерес — индикатор «перегрева» рынка.

Приведем элементарный пример анализа – данные говорят о росте актива, одновременно спекулянты наращивают позиции. Можно сделать вывод в пользу роста. Аналогичным образом в примере индикатором роста является вхождение хеджеров против тренда.анализ отчетов COT

Не стоит основывать свои решения о входе в рынок только на данных СОТ, в противном случае придется ставить очень большие стопы. Гораздо более разумно использовать такую информацию в качестве дополнительного фильтра в своей торговой стратегии. Отчеты СОТ дают возможность дополнительно отфильтровать свои прогнозы, что повысит прибыльность стратегии.

Написать ответ