Три экрана элдера
Важное Журнал Трейдера Стратегии Форекс

Три Экрана Элдера — система тройной фильрации сигналов

Торговая система, о который мы поговорим сегодня была разработана Александром Элдером несколько десятилетий назад, и не потеряла актуальности до сих пор. Существует множество последователей и поклонников стратегии трёх экранов. О ней и о причинах такой популярности мы поговорим сегодня.

Три Экрана Александра Элдера — проверенный временем доход

Профессиональная торговая система, о которой мы поговорим сегодня, называется «Три Экрана». Она была сформирована одним из наиболее успешных в торговле валютными активами людей — Александром Элдером. А известность, признание и последующее повсеместное распространение данная система получила немного позже. После того, как несколько именитых изданий, в первую очередь «Futures», опубликовали статьи о ней.

Популярность данная торговая методика получила благодаря лёгкости как в теории, так и на практике. А также благодаря повышенной, по сравнению со многими конкурентами, точностью и достоверностью сигналов. Итогом стала заслуженная любовь всемирного сообщества инвесторов, сохраняющаяся уже на протяжении многих лет, за которые творение А.Элдера не раз проходило разнообразные проверки на прочность на большинстве актуальных бирж. Данный факт только добавляет баллов торговой системе «Три Экрана».

Суть и принципы работы ТС

Суть применения интересующей нас техники ведения торгов на Форекс состоит в том, чтобы осуществлять вспомогательный анализ инструментов путём грамотного чтения графиков, которое осуществляется при помощи трёх аналитических экранов. Каждая открываемая и закрываемая позиция при этом будет проходить дополнительную проверку путём фильтрации сразу на нескольких временных интервалах, отображаемых как раз на вышеупомянутых экранах.

В общем, текущая тенденция определяется, а после проверяется на 3-х периодах:

  • Долговременый;
  • Средневременной;
  • Кратковременный.

Аналитика сразу на трёх экранах делается с тем, чтобы повысить вероятность удачного исхода сделки, проверяя её перспективность сразу по трём основным направлениям. В том случае, если потенциальная сделка подходит под условия каждого индикационного графика — вероятность её успеха действительно высока!Три Экрана Элдера

Инструменты, необходимые в работе

Главными элементами, используемые системой Элдера «Три Экрана», являются классические индикаторы тенденции и осциллирующие инструменты. Именно грамотное их сочетание и правильно поставленная работа с каждым даст возможность обнаружить значительный поток, избрав в итоге действительную и максимально эффективную точку вхождения в рынок.

Одним из главных достоинств данной методики торговли можно считать тот факт, что она не имеет жёстких рамок в плане выбора инструментов. Вы можете пользоваться любыми индикаторами, к которым привыкли. Главное — чтобы они были способы предоставлять необходимые для анализа данные, но об этом поговорим чуть позже. Хотя несколько рекомендаций касаемо этих приборов система всё же даёт.

Инструмент идентифицирования тенденции

Удобнее всего для наблюдения и классификации текущей тенденции пользоваться одним из классических графиков скользящих средних, поскольку они отображают тенденцию рынка с максимальной степенью точности и чёткости. Но, как и у любого другого инструмента на Forex, у графиков СС есть свои слабые стороны. А самым уязвимым местом является тот факт, что для функционирования скользящих линий обязательно наличие какой-либо тенденции. В случае же, если рынок застревает в определённом ценовом коридоре на хоть сколько-нибудь значимый отрезок времени — вероятность получения от индикатора СС неточных либо полностью недействительных сигналов достаточно высока. Это может повлечь за собой не самые приятные для трейдера последствия.

Осциллирующий индикатор системы

Главный инструмент теханализа в рамках торговой системы «Три Экрана» — это классический осциллятор из стандартного набора MetaTrader 4. Основной задачей данного торгового инструмента является отслеживание и обозначение уровней избыточности сделок купли/продажи на бирже в рамках текущего тренда.

Если рынок характеризуется переизбытком покупающих позиций — продолжение растущих движений с высокой долей вероятности встретит сопротивление. А вот шанс реверса и преобладания ниспадающей тенденции достаточно велик. В ситуации же, когда на бирже наблюдается избыток ордеров на продажу, мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Спад рынка уверенно замедляется и возрастает вероятность возникновения растущего импульса тенденции.

Исходя из теоретических изысканий, а также понаблюдав вышеописанные показатели в действии, делаем вывод — в обеих ситуациях необходимо действовать от противного:

  • При переизбытке сделок покупки мы открываем позиции продажи активов;
  • При преобладании на рынке продаж над покупками — все доступные входные точки реализуем путём открытия сделок приобретения.

Оптимальный для работы временной интервал

При работе по торговой стратегии Элдера, соотнося графики индикаторов на различных периодах времени, можно обнаружить, что все графики противоречат друг другу. Например, дневной демонстрирует нарастающую бычью тенденцию, а все показатели недельного графика параллельно сигнализируют о равномерном медвежьем тренде рынка.

Гипотетическое возникновение ситуаций, подобных вышеописанной, является, наверное самым значительным недостатком рассматриваемой сегодня торговой системы. Тем не менее с этим тоже можно научиться работать, а значит нам необходимо научиться производить параллельную аналитику трёх индикационных экранов с различающимся масштабом, а уже после соотносить полученные данные. При определении оптимального для работы временного интервала нужно отталкиваться от фактора пяти. Это означает, что более низкое, равно как и более высокое значения масштаба должны быть кратны пяти в отношении к основному.Три Экрана Элдера

Разберём несколько несложных примеров. Допустим, мы выбрали M5 в качестве основного рабочего таймфрейма. В таком случае в качестве младшего нам подойдёт M1, а на позицию старшего можно взять M30.
Если же основным графиком берётся D1, то с определением старшего проблем не возникает — это W1, а вот с младшим не совсем понятно. Определиться с младшим таймфреймом в данной ситуации просто: D1 — график одного дня, день в рамках валютного рынка равняется суткам, т.е. 24-м часам. Исходя из этого: 24/5 — младшим графиком мы имеем H4.

Итак, мы поговорили об общих принципах работы системы «Три Экрана», об индикаторах, о выборе таймфрейма. Теперь перейдём к главному, а именно — к самим экранам, в наблюдении которых и заключается суть работы данной торговой методики.

Первый экран

Первым инструментом метода является анализатор крупномасштабного графика, нужный для обозначения центральной направленности трендовых изменений. Для отслеживания тенденции здесь применяется финансовый инструмент MACD в классической конфигурации.

Наиболее важно в данном случае не потерять момент смены наклона графика MACD, поскольку вероятность заключения выгодного ордера максимальна как раз в момент изменения текущего рыночного тренда.

Три Экрана Элдера

Кроме того, первый экран должен отображать также скользящую среднюю линию инструмента EMA со значением 13, предназначенный в данной системе для принятия решений в случае противоречивых сигналов.

Второй экран

Следующий этап — определение избытка сделок купли/продажи на рынке. Результаты этого анализа позволят увереннее выбирать точки вхождения и открывать позиции с большей вероятностью успеха.

Точки входа, обнаруженные при помощи осциллятора, отрабатываются после сравнения результатов анализа, полученных при работе первого и второго экранов.

Позиции приобретения открываются только если график MACD стремится к верхним экстремумам, находясь при этом ниже 20-го уровня графика Stochastic.

Условием для продаж, в свою очередь, является график MACD, расположенный выше 80 пунктов по Stochastic и стремящийся при этом вниз.Три Экрана Элдера

Работа с третьим экраном и последующий вход в рынок

По окончании вышеописанного анализирования двух предыдущих экранов почти всегда уже ясно — стоит открывать позицию или нет. А потому, третий экран необходим скорее для уточнения уже полученных сигналов и отсечения недействительных точек входа. По причине малого масштаба третий экран не включает каких-либо индикаторов.

На этом этапе нам необходимо попросту выпустить отложенные сделки и ордеры, и в последствии сопровождать открытые позиции, мягко регламентируя вход в рынок и контролируя ситуацию, чтобы в случае опасной ситуации покинуть ту или иную сделку с минимальными потерями либо без них.

Завершение

Рассмотренная нами сегодня торговая система Александра Элдера под названием «Три Экрана» сохраняет заслуженное звание одной из самых надёжных стратегий на Форекс уже в течение нескольких десятилетий. Кроме того, ввиду её неперегруженности различными индикаторами и паттернами, ТС Элдера может послужить основой для формирования Вашей, индивидуальной методики торговли на бирже. Самое важное при использовании рассмотренной ТС таким образом — понять принципы функционирования и саму суть стратегии, и уже на основе этой информации строить что-то новое. Напомним, что суть работы данной техники взаимодействия с форекс заключается в анализировании потенциальных сделок в три последовательных этапа. Из-за сложной конструкции современного валютного рынка, пользоваться методикой торговли Элдера как индивидуальной торговой стратегией не всегда эффективно, гораздо выгоднее комбинировать её либо с вспомогательными фильтрами, либо с комплексами фильтрующих инструментов. Это может быть необходимо для нивелирования потенциальной нестабильности биржи. Сочетание различных техник и индикаторов в данном случае может быть эффективно как никогда. При проведении тестов, к примеру, один из лучших результатов был достигнут при работе данной стратегии в комбинации с методиками ведения торгов с финансовым инструментом Price Action.

Написать ответ