парный трейдинг
FXОбучение Важное Журнал Трейдера

Парный трейдинг: как корреляция поможет вам зарабатывать больше

Стратегическое планирование

Работа на широких торговых площадках, будь то рынок ценных бумаг (Московская Биржа ММВБ), срочные контракты (FORTS – фьючерсы и опционы Российской Торговой Системы), или валютные пары Форекс (Forex – Foreign Exchange), подразумевает под собой применение стратегии.

Стратегия же, представляет собой совокупность определенных действий и аналитического подхода. Целью любой стратегии, несомненно, является повышение прибыли, процента успешных сделок и их количества.

Грамотное применение подобной стратегии приносит доходность. Но возможности стратегии часто могут быть ограничены техническим функционалом. То есть, некоторые популярные торговые модели базируются на техническом анализе, при помощи индикаторов и осцилляторов. Такая тактика не подойдет начинающим торговцам, либо тем, кого интересует более свободная работа, не обремененная техническим изысками.

парный трейдинг

Без лишней техники

Соответственно, в таком ключе логично использовать безиндикаторные стратегии. Самыми популярными из них являются новостные, а также работа по линиям поддержки/сопротивления.

Но при должном опыте и понимании работы по новостям, трейдер может реализовать и некоторые другие модели. Например, парный трейдинг.

Парный трейдинг – это популярная торговая модель, чаще всего не требующая индикаторов и программного обеспечения, суть которой заключается в нахождении рыночных товаров, обладающих взаимной корреляцией. Корреляция – это процесс зависимости одного актива от другого, либо обладание ими одинаковыми факторами влияния и связями. Обнаружение хорошей корреляции становится залогом повторение рыночных тенденций одного актива на фоне другого.

Реализация модели

Итак, корреляция становится основным фактором, который требуется трейдеру при работе в парном трейдинге.

Обнаружение этих взаимосвязей может быть основано как на фундаментальном, так и на техническом виде анализа. Но для общего ознакомления, достаточно найти несколько пар, или групп.

Хорошим примером являются сырье и акции сырьевых компаний. На срочных рынках (FORTS) торгуются фьючерсы на разнообразные товары, скажем, на нефть. Цена на нефть является стоимостной гранью срочного контракта. В том время, как для крупных нефтяных компаний эта же самая цена становится и основным товаром. Соответственно, чем выше цена товара – тем выше потенциальный доход. Повышение доходности влечет и повышение котировок ценных бумаг компании. Вот и первая корреляция:

  • Нефть, как сырье. Повышение цены на нее, повышает цену фьючерса.
  • Акции нефтедобывающих компаний растут. Здесь важно понимать, что те компании, которые не добывают ее самостоятельно, а лишь закупают, наоборот, могут потерять. Выигрывает только ресурсообладатель, изначальный продавец.
  • Одновременная покупка фьючерса на нефть и акций нефтяных компаний дадут дополнительную прибыль. При условиях грамотного входа и открытия позиции.

парный трейдинг

Все ли заработают?

Но разве все компании, связанные с нефтяной сферой, подтянут вверх свои ценные бумаги? Не совсем. Во-первых, только те, кто является стартовым продавцом. Но, даже вторичная перепродажа, в виде того же сырья, либо нефтепродукта, повлечет за собой повышение цен в данной цепочке. Здесь уже зависит от спроса и способности вторичного продавца осуществить должный объем операций.

Второе наблюдение заключается в том, что не все компании растут вместе. Здесь имеются пропорции – кто-то вырастет больше, чьи-то акции меньше. Зависит это т объемов сырья у компании, а также от политики.

Для того, чтобы расширить потенциальные возможности, можно применить диверсификацию. То есть, включить в свои портфель ценные бумаги сразу нескольких компаний из сектора. Правила распределения остаются классическими: больше уверенности – больше вложение, малые компании – меньше вложений.

Расширение корреляции

Известно, что некоторые активы являют собой центральное место в экономике государства, или в определенном ее секторе. Так, например, сырьевая политика Российской Федерации также зависит от нефтяной добычи. С падением цены на нефть связывается серьезные проблемы национальной валюты в период 2014 – 2015 годов.

Соответственно, падений цены на нефть, повлекло за собой уже обозначенное нами падение цен на акции нефтяных компаний. Учитывая, что именно такие гранды, как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» являются лидерами индексов РТС и ММВБ, то и общая динамика индексов ослабла.

Соответственно, пошло снижение других участников списка. При обратной ситуации, наблюдается общий рост экономики в целом, и индексных показателей в частности. Поэтому начинающим трейдерам весьма важно понять значение государственной экономики и влияния на нее системообразующих сырьевых товаров.

парный трейдинг

Положение на Форекс

Валютные торги также имеют свои корреляции. Здесь можно выделить два потока:

  • Влияние извне. То есть, котировки валюты падают/снижаются из-за корреляции с другим сектором экономики. Повторим пример: падение рубля из-за снижения цен на нефть в России, в 2014 году.
  • Влияние внутри. То есть, валютная динамика одной пары вызывает реакцию у другой пары.

Второй вариант мы сейчас и рассмотрим. На Форекс имеются валютные пары, обладающие высоким порогом корреляции. То есть, изменение одного дензнака вызывает аналогичное изменение другого.

Чаще всего такая парная динамика выражается из-за близких экономических связей государств – эмитентов денежной единицы. Например, тесное сотрудничество Новой Зеландии и Австралии формируется корреляцию на парах AUD/USD, NZD/USD, где доллар Зеландии будет падать/расти относительно валюты США вместе с долларом Австралии.

Та же ситуация наблюдается и в «Европейской» группе, где евро и британский фунт стерлингов имеют похожие графики движения. Североамериканская группа также имеет тесные связи, а значит CAD/EUR часто повторяет отметки USD/EUR.

Четкое понимание таких связей поможет вам не только лучше прогнозировать исходы, но и существенно повысит ваш процент положительных сделок.

Написать ответ