Нужно ли уметь выстраивать ценовые каналы при торговле на бирже Forex? Однозначно да! Почему это нужно и как это делается мы расскажем сегодня, а также рассмотрим в качестве примера такой инструмент, как индикатор Кельтнера.
Индикатор канала Кельтнера – пробой или разворот?
К индикаторам канала относятся инструменты из группы технического анализа, разработанные для формирования и последующего анализа определённого канала или коридора, в котором заперты текущие значения средних колебаний курса рабочей валютной пары или любого другого актива. Пограничными уровнями канала являются две прямые, выражающие поддержку и сопротивление для конкретно взятого ценового коридора. Вспомогательный уровень при этом проходит через все весомые значения нижних экстремумов, а прямая сопротивления выражает важные точки максимальных значений ценового графика. Полностью верно сформированный коридор цены способен подсказать использующему его участнику рынка надёжные точки входа в позиции.
Структура и принципы работы торговых стратегий с использованием коридоров
Подавляющее большинство методик и техник торговли торговыми каналами пользуется одним из двух (реже — сразу двумя) способами входа в торги. Первый — это начало реверсного движения тенденции, а второй — формирование импульсного пробоя. Рассмотрим каждый более подробно.
Метод на развороте
Разворотная тактика на сегодняшний день является наиболее популярной, чем работа с пробоями. Основной причиной её популярности является надёжность, в некотором смысле её можно назвать классикой на Форекс, поскольку помимо надёжности данный тип стратегий предоставляет и стабильно высокую прибыль, а также низкое число отрицательных ордеров.
Принцип работы данной техники, как следует из названия — ожидание разворотного движения тренда. Цена, достигая определённого значения, совершает разворот, начиная тем самым новую тенденцию. Именно в этот момент и нужно входить в рынок со сделкой покупки или продажи (в зависимости от поведения графиков отдельно взятого актива). Важно предварительно убедиться в том, что это именно реверс, а не откат, но сделать это достаточно несложно: очень редки ситуации, когда возникает крупное откатное колебание, в среднем откат составляет около 10-ти пунктов.
Метод на пробой
Пробойная тактика — альтернативный метод «коридорных» стратегий на бирже Форекс, основанный на теории, что в случае пробоя одного из пограничных уровней текущего ценового канала курс получает определённый импульс. Если уровень мощности импульса, заставившего цену преодолеть одну из прежних границ канала, будет достаточно мощным, то высока вероятность того, что тенденция продолжит движение в заданном пробоем направлении. Как следствие — можно заработать на разнице в курсах на момент пробоя и новым пиковым значением, которого достигнет график стоимости, покинув канал.
Почти всегда при использовании пробойного метода ордеры выставляются с определённым интервалом, рассчитанного таким образом, чтобы количество пунктов между позициями превосходило величину отката. Таким образом график стоимости способен пройти несколько десятков пунктов после пробоя.
Торговля вышеописанными способами возможна и без применения «туннельных» инструментов, но применение специализированных ассистирующих значительно упрощает задачу. Например, момент непосредственного пробития на графике рабочего валютного актива подсвечивается специализированными канальными индикаторами.
Соответственно при пробитии ценой вспомогательного уровня рекомендуется выставление ордера продажи, а при формировании пробоя линии сопротивления более актуальными будут позиции покупки.
Канал Кельтнера
Постройка канала Кельтнера — один из классических способов ведения торговли с использованием коридорного индикатора. По сути этот метод и является комплексным индикатором, а своё название он получил по имени своего создателя Чарльза Кельтнера, впервые полностью описавшего подобную технику в своём труде по торговле на бирже. Интерпретация сигналов коридора абсолютно идентична распознаванию более популярных Bollinger Bands и так называемых «конвертов» Moving Average. Отдельным достоинством можно выделить то, что данный элемент технического анализа можно найти и скачать абсолютно бесплатно.
Структура инструмента включает три кривые, образованные на базе ценового графика:
- Классическая скользящая средняя, являющая собой основу коридора, располагается в центре;
- Верхняя граница коридора располагается, как следствие на некотором расстоянии вверх относительно основы;
- Нижняя граница канала, соответственно, формируется на расстоянии нескольких пунктов под кривой основы.
Построение
Стандартный способ расчёта коридора Кельнера базируется на значении общего параметра под названием Типичная цена, которая высчитывается по формуле
P(t) = (Max + Min + Close) / 3, где
P(t) — типичная цена;
Max/Min — соответственно верхнее и нижнее значение экстремума текущего ценового графика;
Close — курс, зарегистрированный на закрытии свечи.
Средняя кривая коридора — это классическая скользящая средняя, сформированная относительно значения типичной цены.
Ширина формируемого промежутка эквивалентна значению MA дневного временного периода, который также называют Trading Range или диапазон торгов. Он равняется разнице между верхним и нижним пиковыми значениями рабочего периода, а для повышения точности и снижения количества помех данный параметр сглаживается стандартной скользящей кривой с десятью периодами.
Задача индикатора Кельтнера
Кривые пограничных уровней, получаемых при построении коридора Кельтнера, служат для наглядного отображения стандартных границ поддержки и сопротивления стоимости в рамках определённого периода времени. Соответственно, пользователь данного инструмента может заключать сделки как в ходе тенденции, так и в моменты флетовых движений.
Поскольку главной задачей данного элемента теханализа является всё же распознавание тенденции, то основой интерпретирования сигналов становится утверждение о том, что вероятность отторжения цены уровнем значительно превышает шанс возникновения достаточного для пробития импульса.
Уязвимости системы Кельтнера
Данный торговый инструмент является в первую очередь ассистирующим, что говорит о необходимости подтверждения его сигналов другими инструментами. В качестве альтернативы можно использовать дополнительные фильтры, причём эти нюансы одинаково актуальны как для высоковолатильных периодов графика, так и для бокового изменения стоимости.