Индикатор WMA – методы работы со скользящими

Для большинства трейдеров скользящие средние – один из первых индикаторов, с которыми они познакомились. Он максимально прост в использовании, но при этом обладает высокой эффективностью. В данной статье мы подробней остановимся на индикаторе WMA.

Суть скользящих средних

Обычно все сводится к тому, что трейдер просто задает период скользящей средней в настройках и добавляет ее на график. Как правило, он зачастую даже не задумывается о том, какой метод сглаживания применяется, а это очень важно.

Почему? Суть заключается в том, для каких именно целей Вы используете МА. Если Вы где-то нашли индикаторную стратегию и просто пользуетесь ею, то это одно, но если Вы пытаетесь построить торговую систему с нуля, то желательно понимать, какой метод сглаживания используется и в каких ситуациях лучше применять.

Типы скользящих

Коротко пройдемся по основным типам скользящих средних и отличиям их друг от друга. Обратите внимание на пункт в настройках индикатора, который называется «Метод МА» – доступно 4 варианта сглаживания. В них существенно отличается расчетная формула.

Разберем подробно каждый из них:

1. SMA – простая скользящая средняя. Формула используется простейшая – берется цена за указанное число периодов и делится на них. Здесь используется зависимость следующего вида: SMA = ((Eⁿ)i=1 Price_i)/n;
2. EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Здесь уже вводится такое понятие, как вес цены. Идея, в принципе, логичная – считается, что отдаленная история меньше влияет на текущее поведение цены, нежели более близкая. Вес цены убывает по экспоненте, рассчитывается в зависимости от заданного периода, а значение веса никогда не будет равно 0;
3. SmMA – сглаженная скользящая средняя. От остальных отличается тем, что, помимо заданного периода, учитывается и цена на истории, которые выходят за границы этого временного промежутка. Просто им присваивается все более меньший коэффициент. Из-за этого, если сравнивать с остальными, выглядит более тяжеловесной;
4. WMA– взвешенная скользящая средняя. Правильнее было бы называть ее линейно-взвешенной, но приставку “линейно” обычно опускают. Принцип расчета похож на экспоненциальную МА: каждой свече присваивается свой вес, только он рассчитывается не по экспоненциальной зависимости, а в зависимости от выбранного периода (вес изменяется по линейной зависимости, отсюда и название). Имеет следующую формулу: WMA = ((Eⁿ)_i=1P₁*W₁)/((Eⁿ)_i=1*W_i), где W – это вес цены.

Далее мы будем сравнивать каждую из МА, но даже при беглом просмотре видно, что они существенно отличаются друг от друга в зависимости от выбранного метода МА.

Расчет значений WMA

В настройках параметр «Период», отвечает за то, сколько свечей будет взято в расчет по формуле, для отображения средней скользящей на графике. Вес свечей убывает с 1 по 8, у 1-й максимальный, а у 8-й – минимальный.

Мы выяснили, что вес свечей изменяется по линейной зависимости, на него влияет заданный период. Рассмотрим расчет на примере периода 6:

• Использоваться будут только цены ближайших 6 сформированных свечей;
• Расчет текущего значения Weighted Moving Average будет вестись по формуле: WMA = №1*6+№2*5+№3*4+№4*3+№5+2+№6*1/6+5+4+3+2+1.

В числителе каждое слагаемое – это произведение соответствующей свечи на ее вес. В знаменателе – сумма весов. Для периода, например, 15 в числителе и знаменателе было бы по 15 слагаемых.

Сравнение скользящих средних

Если разработчики дали бы возможность трейдерам самим выбирать тип МА – это бы значительно упростило жизнь рыночному игроку. Пока что, для наглядности, сравним разные типы скользящих средних с одним и тем же периодом, на одном и том же участке графика, но разными методами расчета.

Несколько особенностей:

• Сглаженная скользящая средняя (SMmA) – действительно самая медленная из всех. Связано это с тем, что, помимо цен на заданном отрезке истории, она учитывает еще и цены за его пределами, хотя и с небольшими коэффициентами;
• WMA, при прочих равных условиях, намного резче реагирует на изменение цены – происходит это за счет большего веса у свечей, близких к текущей цене. По скорости реакции ЕМА на втором месте, а SMA на третьем;
• Во время затяжного флета особой разницы между МА нет.

Несколько рекомендаций

Зная особенности работы каждого из типов МА, можно сформулировать ряд правил по их использованию:

• При мелком периоде крайне важна скорость реакции скользящей средней. Поэтому здесь мы бы порекомендовали использовать либо ЕМА, либо WMA. Видно, что ЕМА немного запаздывает, но критической разницы нет;
• Учитывайте, что во время флета WMAиз-за своей скорости будет генерировать максимальное количество ложных сигналов;
• На крупных периодах смысл в быстрой реакции скользящей средней на изменение цены теряется. Поэтому можно использовать как SMA, так и ЕМА, WMA. При крупных периодах скользящие средние используются чаще всего для идентификации тренда, так что небольшая разница в реакции простительна. Чаще важно направление МА, а не ее положение относительно цены.

Что же касается SmMA, то в торговле ее используют чрезвычайно редко. Просто знайте, что есть такой тип скользящей средней и особенности ее расчета.

Как использовать WMA  в торговле

Коротко перечислим самые распространенные варианты использования МА (в том числе и WMA). Итак, приступим:

• Используем «букет» МА. Добавляем на график несколько скользящих средних с разными периодами и ловим тренд в самом начале. На его формирование будет указывать расхождение МА (по этому принципу работает Аллигатор Билла Уильямса). Самое сложное – подобрать периоды скользящих средних;
• МА с крупным периодом могут использоваться для идентификации тренда. Например, скользящие средние с периодом 200 на D1 часто применяются для этого. Если МА направлена вверх, и цена выше нее, – на рынке восходящий тренд;
• МА могут использоваться в роли границ канала, в котором движется цена. Для этого в настройках просто нужно добавить пару уровней со знаком «+» и «–». Торговать можно на отбой от границ этого динамического канала;
• Самый распространенный вариант – вход на пересечении быстрой и медленной МА. Иногда так удается поймать неплохое движение цены.

Перечисленные варианты использования подходят не только для WMA, но и для других типов скользящих средних.

В момент пересечения WMA  с периодом 12  средней скользящей с периодом 24, снизу вверх, следует открывать покупку. Такой стиль торговли отлично подходит для WMA, важна быстрая реакция на поведение цены

В заключение

WMA – всего лишь один из видов скользящих средних. От остальных он отличается необычным расчетом текущего значения МА. В расчетной формуле каждой свече присваивается свой «вес». Все зависит от того, насколько близко она расположена к текущему моменту. Таким образом, учитывается предположение о том, что дальняя история на цену влияет все слабее.

В остальном это та же МА, к ней применимы все те же методы, которые работают с простыми либо экспоненциальными скользящими средними. Просто учитывайте описанные особенности в работе.